选择留学北欧的国家主要取决于你的个人兴趣、专业方向以及未来职业规划。以下是北欧四个主要国家的一些特点，供你参考：
1. 丹麦：
优点：生活质量高，教育资源丰富，环境优美。
缺点：生活成本相对较高。
2. 挪威：
优点：教育资源优质，环境优美，福利制度完善。
缺点：学费较高，生活成本高。
3. 瑞典：
优点：教育资源丰富，创新能力强，社会福利好。
缺点：生活成本高。
4. 芬兰：
优点：教育资源优质，环境优美，创新能力强。
缺点：生活成本高。
至于是否必须学习一门北欧小语种，这取决于以下因素：
1. 专业要求：部分专业可能要求学生具备一定的北欧语言基础，尤其是那些与当地文化、历史、社会等密切相关的专业。
2. 个人兴趣：如果你对北欧文化、语言有浓厚的兴趣，学习一门北欧小语种将有助于你更好地融入当地生活。
3. 语言环境：在北欧国家，英语通常被广泛使用，尤其是在学术和商业领域。因此，即使不会当地语言，也能在一定程度上适应日常生活和学习。
如果你对北欧国家感兴趣，可以考虑学习一门当地语言，但并非必须。以下是一些建议：
1. 提前了解目标国家的语言政策：部分国家可能要求留学生具备一定的语言能力才能申请。
2. 参加语言课程：在留学前，可以参加线上或线下的北欧语言课程，为留学做准备。
3. 关注学校资源：部分学校可能提供语言课程或辅导，可以充分利用这些资源。
4. 多交流：在学习期间，尽量多与当地人和同学交流，提高语言水平。
