小鸡模拟器（Cemu）是一款用于运行Wii U游戏的模拟器，PSP（PlayStation Portable）则是一款掌机游戏设备。由于技术限制和版权问题，通常情况下，小鸡模拟器不支持PSP游戏的运行，更不用说联机了。
不过，如果您想尝试在PSP上联机，以下是一些可能的步骤：
1. 模拟器：您需要找到一个支持PSP游戏联机的模拟器。这通常需要使用第三方软件，如PPSSPP，这是一个开源的PSP模拟器。
2. 游戏：确保您拥有PSP游戏的合法副本，并已经将其转换成模拟器可读取的格式。
3. 网络设置：PPSSPP支持通过Wi-Fi进行联机。您需要确保您的设备可以连接到互联网，并且游戏支持在线模式。
4. 联机设置：
打开PPSSPP，并加载您想要联机的PSP游戏。
在游戏菜单中找到联机选项，这通常在“设置”或“选项”菜单中。
根据提示进行设置，可能需要输入一个房间号或邀请码。
确保您的网络连接稳定，以便进行在线游戏。
5. 查找联机伙伴：您可以通过在线游戏社区或论坛找到其他玩家进行联机。
请注意，由于版权和法律法规的限制，上述步骤仅适用于个人学习和娱乐目的。未经授权的在线游戏可能会违反版权法。
另外，由于PSP和Wii U游戏是不同的平台，因此它们之间的联机几乎是不可能的。如果您想要在PSP上体验联机游戏，最好寻找专门为PSP设计的在线游戏。
